Hallo zusammen,
ich habe mich in letzter Zeit in das Thema Hedging & Depotabsicherung eingelesen und möchte gerne meine Depot für die nächste 2 Monate mit eine Protective Put absichern. Ich habe dazu meine Ausgangslage und meine Berechnung zum Kauf aufgeführt. Könnt Ihr überprüfen, ob meine Berechnung stimmt? Mir persönlich kommt es etwas günstig vor.
Meine Ausgangslage:
- Depotwert: 45.000 EUR
- Aktueller S&P 500 Kurs am 07.11.2024: 5.929 Punkte
- Strike-Preis der Option: 6.000 Punkte
- Preis pro ausgewähltem Put-Optionsschein auf Scalable Capital: 1,27 EUR (Laufzeit bis ca. Mitte Januar 2025)
Meine Berechnung:
Schritt 1: Berechnung des Wertes eines einzelnen S&P Punktes für mein Depot
Wert pro Punkt = Depotwert / S&P Kurs = 45.000 / 5.929 = 7,59 EUR
Schritt 2: Berechnung der abzudeckenden S&P 500 Punkte
Depotwert in Punkten = Depotwert / Wert pro Punkt = 45.000 EUR / 7,59 EUR pro Punkt = 5.922 Punkte
Schritt 3: Berechnung der Anzahl der benötigten Optionen
Jede Option deckt 100 Punkte des S&P 500 ab
Anzahl der Optionen = 5.922 Punkte / 100 Punkte pro Option = 59,22 --> Gerundet 60
Schritt 4: Berechnung des Gesamtpreises für 60 Optionen
Der Preis pro Put-Optionsschein beträgt 1,27 EUR (siehe oben Ausgangslage). Der Gesamtpreis für 60 Optionen ist: Gesamtpreis = 60 * 1,27 EUR = 76,20 EUR
Fazit:
- Ich muss 60 Optionen (Shares) kaufen, um mein Depot i.H.v. 45.000,00 EUR abzusichern
- Der Gesamtpreis für den Kauf von 60 Optionen beträgt 76,20 EUR
Vielen Dank