Die Dazunahme von Small Caps ohne Value-Filter ist diskutabel. Bringt wahrscheinlich nichts.
Das ist doch Quatsch. Lass‘ doch sowas einfach oder belege es anständig. Irgendein Bauchgefühl oder eine Bauchüberzeugung daherzuquasseln, bringt doch niemandem etwas.
Deine Polemik ist unverschämt.
Einnahmen generieren ist natürlich legitim. Aber das, was seit einiger Zeit vermehrt an Werbung, Affiliate- Links ins Forum gedrückt wird - erzähl mir nicht, das sei in dieser Form notwendig. Zudem hieß es ja seitens ft, dass die Academy sehr gut angenommen wird.
Niemand zwingt Dich, hier zu sein. 
Und dafür, dass Du es so blöd findet, bist Du viel und oft da und schreibst sehr viel.
Solche Bewegungen kommen nicht durch ETF-Sparende, das verursachen institutionelle Anleger.
Bei Finanztip gabs die Sonderrolle erst als die Empfehlung vom MSCI World wegging. Vorher war IMI eine Empfehlung wie andere auch. Wären SC ohne Value Filter der Hit, warum erst jetzt als Thema?
Was für ein Schmarrn. Es gab bspw. auch die Entwicklung, dass weltweite ETFs mit geringeren US-Anteilen gefragter wurden. Auch das dürfte den IMI gepusht haben. Dazu die TER-Senkung. Und natürlich sicher auch eine Mischung aus privaten und institutionellen Anlegern.
Vielleicht mehr mit Argumenten und nicht mit einem Bauchgefühl gegen Small Caps operieren?
Ob generisches Femininum im Deutschen tatsächlich so funktioniert wie generisches Maskulinum, ist selbst unter Sprachwissenschaftlys umstritten.
Ich bin ein großer Fan des generischen Maskulinums, weil es erprobt, bewährt und sprachhistorisch gewachsen ist. Wollte nur halt auch mal was zeitgemäß wokes machen. Und letztlich finde ich das generische Femininum weniger brutal und gewalttätig gegenüber der Sprache als bspw. die lys-Endung.
… dummes Zeug …
Der Begriff trifft auch die seltsame Frage nach der Schrottquote bei irgendwas, das halt nach Marktkapitalisierung gewichtet. Da ist es halt so, wie es nach Marktkapitalisierung ist. Und nicht mehr oder weniger willkürlich schrottig bei willkürlicheren Fonds … wie dem RAFI oder so.
… auf den uninteressanten Acc-ETF.
Wieso soll die thesaurierende Variante uninteressant sein?
Und Du bist der Meinung, dass die 5 Mrd. jährlich für doe Mütterrente einen positiven Einfluss auf unsere Wirtschaft haben?
Die Gegenfrage ist jetzt einigermaßen zusammenhangslos und abstrus …
Ich fand Monasterboice einen wahrhaft wunderbaren Ort.
Ha Nachfragepolitik!
Gibt ja zig Beispiele, in denen das wunderbar geklappt, auch nur eine Region hochzukonsumieren … 
60/40 heißt 60% unsicher, 40% sicher. Das bildet der LS60 aus meiner Sicht nicht ab.
60/40 heißt zunächst einfach mal, dass eine Komponente 60 Prozent und eine zweite Komponente 40 Prozent groß ist. Das kann auch 60 Prozent World- und 40 Prozent EM-ETF sein.
Weiß ich nicht, ob Herr Röhl bei den Grünen ist …
… ist doch blöd, da jetzt irgendjemanden mit reinzuziehen. Deshalb verzichte ich jetzt auch darauf, gut passende Beispiele von den Grünen zu nennen.
Und genau deshalb solltest du die Cederburg Studie lesen oder die Videos anschauen.
Ich will gar nicht Wert und Bedeutung und Qualität der Studie in Abrede stellen … aber so hoch wie Du sie hängst, und so eine absolute Wahrheit verkündend, dass nur eine Schlussfolgerung möglich ist, ist sie nicht.
Das ist neben prozyklischem Verhalten wohl der Anlegerfehler überhaupt: die Fokussierung auf zu kurze und/oder irrelevante Zeiträume.
Das habe ich dir oben bereits erklärt: Lang laufende Anleihen korrelieren mit Aktien allenfalls kurzfristig negativ und selbst das keineswegs zuverlässig. Über längere Zeiträume ist diese Korrelation hingegen deutlich positiver. Genau das würdest du erkennen, wenn du weniger Zeit darauf verwenden würdest, mich persönlich anzugreifen und stattdessen beispielsweise die Cederburg Studie lesen würdest.
Du bekommst damit möglicherweise einen kurzfristigen Diversifikationseffekt. Für einen langfristig orientierten Anleger ist dieser aber nicht nur wenig hilfreich, sondern kann sogar erhebliche Risiken bergen: Nach einem Inflationsschock können lang laufende Anleihen über Jahrzehnte real im Minus bleiben. Der vermeintliche kurzfristige Schutz kann sich damit langfristig als erheblicher Nachteil erweisen.
Wenn Du meinst. 
… die zunehmende eigene Verunsicherung mit umso mehr Überzeugung wegzureden.
Ach so! Das steckt hinter der Unumstößlichkeit Deiner eigenen Meinung und Deiner Weigerung, Gegenpositionen zur Kenntnis zu nehmen!
Danke für die Erklärung. Hätte mir derartige küchenpsychologische Ferndiagnosen nicht erlaubt, aber wenn Du es selbst sagst: Es klingt plausibel.
Wenn ich dann jeden einzelnen Punkt widerlegt und mit Daten oder einer Studie belegt habe, kommt immer die Meta- oder Gefühlsebene. Immer.
Ich glaube, das ist, weil Du sehr, sehr klug und belesen bist und niemand hier Dir intellektuell gewachsen ist. (Oder Du das zumindest glaubst.)
Du solltest lernen: Nicht alles, was Du als Position vertrittst, ist unumstritten richtig.
Das würdest Du merken, wenn Du Gegenpositionen zur Kenntnis nimmst.
Diesem schlichten Hinweis auf Mängel, vermute ich aber, könnte jetzt wieder begegnet werden, dass Du „ad hominem“ kreischst.
Lang laufende Anleihen senken also die Volatilität effektiver als kurz laufende Anleihen? Erklär mal.
Na, wie reagieren denn Anleihen? Da stellen wir uns mal janz dumm und gucken uns einfach ein Szenario an.
Warum auch immer: Die Wirtschaft kränkelt, die Aktienkurse gehen signifikant zurück - Zinsen werden von der Notenbank gesenkt.
Was arbeitet dann wohl stärker „dagegen“ - 10 Prozent stoisch dahinfließende und sehr wenig auf die Zinsveränderung reagierende Kurzläufer, oder 5 Prozent ausgesprochen zinssensitive Langläufer? Und was ist dann effektiver?
Im Zweifel wirst Du jetzt zielsicher eine unter zehn Studien hervorzaubern, die den Zusammenhang verneint, und die neun anderen ignorieren … Oder Du wirfst eine Nebelkerze und bringst irgendein anderes Szenario ins Spiel.
Diversifizierung.
Welches konkrete Risiko können lang laufende Anleihen für den Langfristinvestor besser reduzieren als eine Mischung aus Aktien und kurz laufenden Anleihen bester Bonität?
Ich bin zwar nicht gefragt, aber eine Antwort, die ich darauf geben würde, wäre:
Die Volatilität des Gesamtportfolios lässt sich effektiver senken.
Hast Du schonmal was von Diversifizierung und ihren Vorzügen gehört?
Du sprichst mir aus der Seele. Die Daten zu langlaufenden Anleihen sind kostenlos abrufbar. Die Cederburg Studie ist kostenlos abrufbar. Du weigerst dich beides zu lesen, weil deine Meinung feststeht. Du hast dich für Anleihen entschieden und akzeptierst keine kritischen Fakten. Confirmation Bias wie er im Buche steht. Aber das Schöne an der Kapitalanlage ist ja, dass jeder genau das bekommt was er im Portfolio hat.
Süßer Versuch einer Retourkutsche.
Du darfst gerne davon ausgehen, dass ich mich mit den Themen hinreichend beschäftigt habe. Musst Du mir aber auch nicht glauben.
Aber wo Du recht hast, hast Du recht. Die Performance eines Portfolios ergibt sich aus der entsprechend gewichteten Performance der Bestandteile und da liegt jeder so, wie er sich bettet.
Was ich eigentlich noch schreiben wollte:
Die positive Sicht auf Aktien dürfte bei sehr, sehr vielen aktuell in der hervorragenden Performance von Aktien in den letzten zehn, 15 Jahren beruhen.
Dass die Sicht auf Anleihen so negativ ist, dürfte auch etwas mit deren Performance in der jüngeren Vergangenheit zu tun haben.
Richtig gute Argumente dagegen habe ich bisher keine gefunden. Wenn ich sie finde, ist es nicht (mehr) meine Strategie.
Jemand, der alles zur eigenen Weltsicht widersprüchliche ignoriert, stößt sehr selten auf durchschlagende Gegenargumente.
