Index, z.B. MSCI World nach Regionen (nicht nur nach Ländern) - wo finde ich die Infos?

    Moin,


    blöde Frage: wisst ihr, wo man die Aufteilung von Indices, wie z.B: dem MSCI World nach Regionen findet? (nicht nach Ländern, das findet man (=ich) leicht)


    Hintergrund: ich möchte mein Portfolio (was einen grösseren Zuwachs erwartet) nach Regionen und Cap strukturieren, also z.B: North America (oder S&P500), Dev Europe, APAC usw. Als Startpunkt wüsste ich gerne, wie hoch z.B: Europa im MSCI oder MSCI ACWI oder FTSE All-World usw. heute repräsentiert ist.

    Natürlich könnte man das umständlich per Hand machen, ich finde die Aufteilungen nach Ländern; aber wenn man dann ans Reballancing denkt, macht man das regelmässig und ich würde hoffen, dass es da eine Quelle gibt. (z.B: im MSCI World Fact Sheet nicht)

    Dabei gibt es wahrscheinlich einige unterschiedliche Definitionen (wie z.B. bei der Kapitalisierung bzw. Zuordnung Dev oder Emering: Südkorea bei FTSE und bei MSCI), das wäre mir aber eigentlich egal, ich suche nur eine Referenz von der aus ich starten kann.

    DIto eigentlich für die Marktkapitalisierung, weil der eine Aspekt wäre Regionen, der andere eine Beimischung von Small Caps (das findet man aber vlt leichter, weil die Indices schon so heissen)


    Danke!

    Auf der Homepage über die „Solutions“ zu den „Indexes“ zu „Market Cap“ … da findest Du auch den MSCI World usw.

    gefunden, danke. ACWI IMI als Referenz ist ja okay - leider finde ich die Infos z.B: beim EM nicht. Beim Dev World kann man sie zumindest aus dem Chart über die Zeit rauslesen.


    p.s. ich probier mal, ob man sich das auf Basis des ACWI IMI nicht von einem Spreadsheet ausrechnen lassen kann. Small Caps z.B. sind einfach 14% (ist ja egal welche Region, oder?)

    Der iShares MSCI EM ist wie folgt aufgeteilt ...


    Es gibt kostenfreie Analysetools im Netz, z.B. bei Morningstar


    Aber dieses Finetuning bringt nichts, da man über solche Auswertungen nur die Heimatmärkte der Unternehmen identifizieren kann.


    Beispiele:

    Microsoft, Google & Co. laufen alle unter USA, machen aber weltweit Umsätze.

    Samsung ist süd-koreanisch macht ebenfalls weltweit Umsätze und ist bei MSCI im EM-Index.

    Deutsche Telekom würde unter Deutschland geführt werden, macht aber 65% aller Umsätze in den USA, 25% in Europa (inkl. D) und 10% in Asien.

    Zitat von Paulchen82

    Beispiele:

    Microsoft, Google & Co. laufen alle unter USA, machen aber weltweit Umsätze.

    Samsung ist süd-koreanisch macht ebenfalls weltweit Umsätze und ist bei MSCI im EM-Index.

    Deutsche Telekom würde unter Deutschland geführt werden, macht aber 65% aller Umsätze in den USA, 25% in Europa (inkl. D) und 10% in Asien.


    Korrekt, deswegen sind die einzelnen Regionen bzw. territorialen Aufteilungen - vor allem bei vergleichbaren Wirtschaftssystem auch irrelevant je größer die Marktkapitalisierung.

    Danke euch allen für die Infos!

    Zitat von Achim Weiss

    Was versprichst Du Dir eigentlich von diesem Feintuning?

    Wenn Dir das so wichtig ist, könntest Du schließlich auch mit Einzel-ETFs operieren.

    Genau das ist die Idee. Das wir hier über die letzten 1% reden, das Spieltrieb oder ein Speen ist oder eine (ieh!) Prognose ist klar.

    Im Moment reden wir über "unterer 6-stelliger Bereich" (inkl ein paar hässlicher Altlasten, zum Glück nicht viel), mtl. vlt 2-3 k - demnächst kommt aber einiges dazu, so dass ich mir ernster Gedanken mache.

    Mein Ansatz basiert ganz klar auf "prognosefreier Abbildung der Weltwirtschaft", mache mir aber eigene Gedanken dazu, was das wirklich heisst - darüber können wir, müssen wir aber nicht, diskutieren - noch laufen ja die vernünftigen Sparpläne ;) Ich beobachte und lese sehr viel und bin an dem Punkt, dass ich das starre 60:40 (Aktien:Anleihen) oder 100 minus Lebensalter oder 70:30 (dev:em) nicht so einfach glauben oder mag. Daran ist sicher gar nichts falsch, aber z.B. 30% EM - daran glaube ich einfach nicht (ich bin alt genug, dass ich den BRIC-Hype erlebr habe). Trotz oder vlt gibt es gerade deswegen all diese Konflikte, glaube ich an das Mutterschiff USA (ich halte also den US-Anteil z.B. im MSCI World nicht für zu niedrig, würde also z.B. Europa eher untergewichten) usw. An die political risk Prämie mag ich also nicht so ganz glauben. Für mich ist eben "Weltwirtschaft", dass "der Teufel auf den grössten..." ihr wisst schon... Oben hat's ja jmd geschrieben, die glorreichen 7 und all die anderen verdienen auch in den EMs; dazu fehlen dort einfach die systemischen Vorraussetzungen usw.

    Bitte keine Duskussion darüber (also Kommentare gerne, ich kann nur lernen).


    Daher würde ich gerne - tatsächlich - etwas finetunen. Vlt in einem Core-Satellite Ansatz. Core streng MSCI ACWI (oder sogar IMI) oder FTSE AW (oder all-caps) und dazu meine Gedanken, S&P500 (oder gar nasdaq), und oder Russel 2000 oder APAC SCs dazu. Darüber bin ich am hirnen.

    Es könnte auch in Richtung eines 3 (4) Regionen Portflios plus Small Caps gehen (NA, Europa, APAC (Japan)) - Verhältniss eben vlt angepasst. Dazu noch SCs (world oder auch pro Region, oder einfach eine Region weglassen) - EMs eher rauslassen oder untergewichten; selbst Kommer sagt ja nicht "30!".


    Zurück zum Punkt:

    Daher suche ich diese Infos als Startpunkt.

    hi Achim Weiss - danke Dir - alles gut - ich hatte keinerlei Erwartungen an Dich oder jmd anders hier. Ich hatte nur versucht den Hintergrund meiner Frage zu erklären, weil jmd gefragt hatte. Zusammensuchen kann ich mit eurer Hilfe nun selber ;) Und was ich draus mach? Kommt Zeit kommt Rat, und hoffentlich am 14.2.24 um 14:34 (CET) der Crash für die perfekte Symbiose von Market-timing-in-the market ;(


    LG

    Ich habe mich offenbar unklar ausgedrückt. Ich habe Dich nicht so verstanden, daß Du uns die Klamotten zusammensuchen lassen wolltest. Vielmehr hättest Du gern einen Hinweis, wo Du selber suchen sollst. Das ist eine honorige Anfrage.


    Ich habe vielmehr für mich gesprochen. Ich kenne natürlich den Denkansatz, daß man sich selbst seine eigene Weltgewichtung macht, weil man glaubt, daß ein MSCI World oder ACWI nicht ausgeglichen ist. Gerd Kommer (der immer gegen Sektor- und Ländergewichtungen argumentiert hat) hat jüngst seinen eigenen Fonds aufgelegt, in dem er doch Sektoren und Weltregionen gewichtet.


    Ich mache das mit meinem Geld nicht, sondern kaufe nur stumpf MSCI World. Sollte der Index unausgewogen sein, so kümmert mich das so lange nicht, so lange er ordentlich läuft (wobei ich die Performance meines Depots noch nicht einmal mit der Performance anderer Depots vergleiche). Mein Depot ist gut gelaufen in den letzten Jahren, ich bin damit zufrieden - und mehr als zufrieden geht nicht.


    Für mein Depot bin ich also zu faul, Infos über unterschiedliche Weltregionen zusammenzusammeln und danach dann auch zu handeln.


    Wer sich die Mühe machen will (Du vielleicht?) der soll das gern tun.

    ah, Achim Weiss - dann habe ich Dich missverstanden, sorry. Ich bin ja noch in der Findungsphase... Keine Sorge ;) Ich komme auch immer mehr wieder dazu zurück, dass ich nicht in der Lage bin, diese Verhältnisse selber auch nur ansatzweise besser als Kaffeesatzlesen festzulegen. Ich bin nur der Meinung bzw. werde hellhörig, wenn gewisse "Weisheiten" zu religiös werden oder sich zu sehr abkoppeln von dahinterliegenden Theorie (z.B: "70:30"; das wird für mich oft zu dogmatisch vertreten; das weiss sogar "meine Oma", die aber nicht weiss, warum das so ist...). Um bei diesem EM Beispiel zu bleiben: 30% sagt man ja, weil man sagt "naja, EMs sind halt schlecht gelaufen die letzte Dekade, also gewichten wir das jetzt mal leicht über; das wird schon". Im ACWI sind's aber nur (schlagt mich) 10%.

    Ich hatte ja in meinem einleitenden Disclaimer geschrieben, dass ich mir des Nerdtums meiner Frage bewusst bin... Im Moment festigt sich bei mir die Meinung, dass mein Core Portfolio nur einen ETF auf den ACWI oder ACWI IMI oder FTSE All-Caps enhalten wird. (SPRD oder Vanguard, beide günstig, wenn man die (TER &) TD anschaut). Alternativ nur den MSCI World oder Developed World. Dann habe ich noch einen Thorsten Henz im Ohr, der mal irgendwann, scheinbar lapidar, dahersagt, dass der S+P500 eigentlich vollkommen ausreichen würde...


    gfusdt5 : in der Kürze liegt die Würze ;) Lustig, ich hatte gerade gestern noch ein YT Video geschaut, eigentlich sehr basic, hatte nur eine Info gesucht, wo genau das, genauso gesagt wurde.

    HorstBlond

    Das 'Berüchtigte' 70/30 lässt sich sehr einfach begründen. Georg hat das auf seinem Blog auch sehr anschaulich erklärt: https://www.finanzen-erklaert.…was-ist-der-optimale-mix/


    Als reiner 'Buy-and-Hold' Investor wäre man im Zeitraum 1989-2019 mit 70/30 am besten bzw. ruhigsten gefahren.

    Natürlich gab es auch mal Perioden in diesem Zeitraum in denen das Verhältnis 100/0 oder 0/100 aus Renditesicht viel besser gewesen wäre. Aber das weiß man eben vorher nicht und außerdem sind wir ja 'Buy-and-Hold' Investoren.

    Und das die EM aktuell mit 10% in einem marktkapitalisierten weltweiten Index gewichtet sind, liegt schlichtweg daran, dass Sie seit Jahren schlechter performen als die DM. Ob und wie lange das so bleibt!? Keine Ahnung!

    Ich habe mich vor einigen Jahren für 70/30 entschieden. Stand heute war die Entscheidung falsch.

    Möglicherweise wird die Entscheidung in 20 oder 30 Jahren richtig gewesen sein. Ich weiß es schlichtweg nicht. Genau so wenig wie ein Herr Kommer.

    Es würde mir auch nichts nutzen, wenn die Entscheidung in 30 Jahren falsch, dann aber in den darauf folgenden 30 Jahren richtig sein würde. Dann bin ich nämlich Tod! ;)


    Wir ALLE werden also irgendwann in der Zukunft wissen, was für unseren Investitionshorizont optimal gewesen wäre. Und irgendeiner von uns, darf sich dann über seine geniale Investitionsstrategie freuen. Oder sein Glück! :/


    PS: Das mit dem 1 marktkapitalisierten ETF alá SPDR ACWI IMI oder FTSE All World ist schon mal ein sehr gute Idee!

    Möglichst breit und Robust aufstellen um die Marktrendite abzugreifen.

    Risikoreduktion durch weltweite breite Streuung und brav dabei bleiben wenn es mal runter geht und dann möglichst lange den Sparplan füttern. Fertig.


    Ob du durch dein daran herumschrauben eine Überrendite erzielst gönne ich Dir, aber ob das klappt ist ungewiss.

    Der renditeträchtigste Schritt ist der Schritt weg vom Festgeld, hin zu diesem angeblich so fürchterlichen Casino, das sich Börse nennt, wo der sicherheitsbewußte Anleger angeblich fürchten muß, daß er eines Morgens aufwacht und all sein Geld ist weg.


    Ich verstehe das gut. Ich bin so sozialisiert wie viele Deutsche, die den Nominalwert ihres Ersparten anschauen wie die Kaninchen die Schlange. Irgendwann hat mich mein Referenzfinanzer mal zur Seite genommen und mich gefragt: "Kannst Du Dir vorstellen, daß all die großen Namen, die Du kennst, Mercedes, BMW, Beiersdorf, Procter&Gamble, Microsoft, Apple, Unilever, Shell und viele mehr auf einen Schlag pleite gehen?" Fairerweise konnte ich mir das nicht vorstellen. "Solange Leute Auto fahren wollen, einen Computer haben wollen, jeden Tag essen und ihre Kinder wickeln wollen, werden die genannten Unternehmen Geschäfte und auch Gewinne machen. Wenn Du Aktien kaufst, bist Du dabei und profitierst davon."


    Das hat mir eingeleuchtet. Ich habe das Geld von den Renten genommen und es sukzessive in Aktien investiert. Ich habe es nicht bereut. Ob ich nun einen Prozentpunkt mehr oder einen weniger als andere Leute erwirtschaftet habe, ist mir völlig egal. Ich habe es noch nicht einmal ausgerechnet, ob mein Depot besser oder schlechter gelaufen ist als selbst der Index. Ich brauche es noch nicht einmal auszurechnen, ob es mehr ist als das, was ich mit Renten erwirtschaftet hätte, weil es schlicht so viel mehr ist.


    Und ich stehe schmunzelnd an der Seite, wenn sich die Leute darum klopfen, ob 70/30 oder 60/40 besser ist und ob sie nicht vielleicht doch noch ein Tröpfchen Südostasien beimischen sollen.


    :)