ETF-Duell der Giganten: Kommer-ETF vs. MSCI World – Mein Selbstversuch im Wochentakt

    Zitat von monstermania

    Das dürfte nur auf lange Sicht klappen. Man weiß ja nicht mal an welchem Tag Curvo bei einem monatlichen Sparplan über 10 Jahre genau 'kauft' (virtuell). Auch die Kaufnebenkosten, TD oder der Spread spielen bei Curvo keine Rolle, da hier AFAIK rein die Indexdaten genutzt werden.
    Einzig die TER der jeweiligen ETF fließt in die Berechnungen ein.

    Ja, da hast du natürlich recht. Ich finde curvo aber so oder so sehr hilfreich. Gerade die zum Teil sehr weit zurückgerechnete Historie sowie weitere Infos wie Sharpe Ratio, "Inanspruchnahme" oder die "Vorhersagen" auf Basis einer Monte-Carlo Simulation. Das Ding ist wirklich gut gemacht.

    Wir hatten doch letztes Jahr im Oktober/ November mehrfach die Diskussion, ob es sinnvoll ist, eine Anlage-Summe von mehreren 100.000 € sofort als Einmalanlage in einen Welt- ETF zu investieren. .

    Da kann man das Curvo wohl gut in der Rückschau nutzen.

    Zitat von Tomarcy

    Wir hatten doch letztes Jahr im Oktober/ November mehrfach die Diskussion, ob es sinnvoll ist, eine Anlage-Summe von mehreren 100.000 € sofort als Einmalanlage in einen Welt- ETF zu investieren. .

    Da kann man das Curvo wohl gut in der Rückschau nutzen.

    Yep, und nicht nur Rückschau. Auch die Prognose auf Basis einer Monte-Carlo-Simulation macht viel Spaß. Vorausgesetzt man hat einen ausreichend schnellen Rechner ;)

    Super ist auch die Simulation von Rebalancing-Strategien. Da ist nämlich erstaunlich oft die beste Strategie "kein Rebalancing" ^^

    Zitat von Irving

    Na dann hoffen wir mal, dass sich die Märkte genauso weiter entwickeln wie in der Rückschau.;)

    Ich schaue in der Simulation bzw. der "Prognose" einfach auf die unterschiedlichen Perzentilen. Dabei hoffe ich dann auf +1 Sigma, träume von +2 Sigma und befürchte -2 Sigma. Aber ich kalkuliere vorsichtshalber nur mit -1 Sigma ^^

    Zitat von Saarlaender

    Aber ich kalkuliere vorsichtshalber nur mit -1 Sigma ^^

    Genau so mache ich das auch! ;)
    Selbst mit -1 Sigma würde ich aus heutiger Sicht mein Ziel erreichen. Nun muss ich nur noch durchhalten und es kann ja quasi nix mehr schiefgehen. :evil:
    Wenn es doch nur so einfach wäre. :D

    Ach ja, bei 1 Sigma wäre es dann schon richtig fett. Dann müsste ich mir im Unruhestand noch mal ein teureres Hobby zulegen. ;)

    Zitat von Saarlaender

    Vermutlich sind wir sind derzeit bei 1 Sigma der Simulation von vor 10 Jahren :S

    Du kannst ja bei Curvo spielen.
    Wenn Du als Zeitraum bis 1994-2009 als Grundlage der Simulation angibst waren es 5 Bombenjahre und 10 eher nicht so gute Börsenjahre. Trotzdem weicht das Ergebnis nur wenig vom Ergebnis ab wenn Du 1994-2024 als Simulationsgrundlage nutzt. Die letzten 15 Jahre waren zwar gute Börsenjahre aber eben auch keine herausragend guten Börsenjahre!;)
    Richtig Krass wird das Ergebnis wenn Du 1994-2000 als Grundlage für die Simulation nutzt. Das waren nämlich krasse Jahre an der Börse. Dann wäre das Ergebnis sogar bei -2 Sigma noch richtig fett! ;)  
    Aber was solls. Ich ziehe einfach weiter meinen Sparplan durch und dann schauen wir mal.

    PS: ab 1994 weil ich für die Simulation den MSCI ACWI IMI nutze.

    Meiner Meinung nach wäre es interessanter gewesen, zusätzlich andere Anlageklassen wie Gold, Bitcoin oder auch alternative Indizes einzubeziehen. So könnte man sehen, wie sich verschiedene Assets in unterschiedlichen Marktphasen verhalten – das wäre in Sachen Finanzbildung ein echter Zugewinn.

    Am Ende werden sich zwei breit gestreute Welt-ETFs vermutlich ohnehin nur um wenige Prozentpunkte unterscheiden. Der Erkenntnisgewinn bleibt dadurch etwas begrenzt, was schade ist, denn das Projekt hat eigentlich enormes Potenzial. Mit einem breiteren Vergleich hättest du sicher auch eine größere Zielgruppe erreicht und könntest vielen hier auf empirischer Basis und in Echtzeit neue Perspektiven eröffnen.

    Das wertvollste Produkt, das man sich mit Geld kaufen kann, ist ein leerer Kalender.

    Wenn ihr euch nicht einig werdet...ich nehme gerne euer Geld und vermehre es. ;)


    Zitat von monstermania

    Wenn Du als Zeitraum bis 1994-2009 als Grundlage der Simulation angibst waren es 5 Bombenjahre und 10 eher nicht so gute Börsenjahre. Trotzdem weicht das Ergebnis nur wenig vom Ergebnis ab wenn Du 1994-2024 als Simulationsgrundlage nutzt. Die letzten 15 Jahre waren zwar gute Börsenjahre aber eben auch keine herausragend guten Börsenjahre! ;)

    Das Schöne ist ja, dass sich die Ergebnisse mit längeren Zeiträumen immer mehr dem Mittelwert annähern. Im Sparplan über rund 3 Jahrzehnte werden natürlich die zweiten 15 Jahre das Ergebnis dominieren, aber ich glaube, dass der konkrete Zeitraum tatsächlich gar nicht mehr so wichtig ist, wenn man auch die Entnahmephase mit berücksichtigt, da so das Geld in der Regel eher 30 Jahre und mehr liegt

    Zitat von Saarlaender

    Yep, und nicht nur Rückschau. Auch die Prognose auf Basis einer Monte-Carlo-Simulation macht viel Spaß. Vorausgesetzt man hat einen ausreichend schnellen Rechner ;)

    Ich habe mir die Prognose bei curvo angesehen aber nicht ganz verstanden.

    Nach meinem laienhaften Verständnis kann man eine Prognose entweder auf Basis der Monte Carlo Simulation oder historischer Simulation machen.

    Bei der Monte Carlo Simulation braucht man dazu eigentlich nur die beiden Parameter Mittelwert und Standardabweichung, woraufhin entsprechende Zufallszahlen generiert werden.

    Bei der historischen Simulation benötigt man eben die historischen Daten.

    Gemäß der Beschreibung werden hier die beiden Vaianten vermischt. Aber wie genau werden die historischen Daten bei der Monte Carlo Smulation berücksichtigt?